FAKTOR- FAKTOR UTAMA YANG BERPENGARUH DALAM PERHITUNGAN PROBABILITY OF DEFAULT UNTUK KREDIT UKM Studi Kasus PT.XYZ, Tbk

AGUS SURIPTO, DR.Erni Ekawati,MBA

2017 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Bank XYZ merupakan salah satu bank asing yang masuk ke Indonesia tahun 2011 dengan mengakuisi bank lokal. Bank XYZ sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun hingga saat ini Bank XYZ belum memiliki mekanisme penilaian kredit, baik berupa credit rating maupun credit scoring. Prosedur pengajuan kredit masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan bank mengalami kesulitan membedakan tingkat risiko pada calon debitur. Bank belum memiliki standar risiko kredit, sehingga menyebabkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Subjektivitas pemutus kredit dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan faktor risk apetite yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel karakteristik usaha (pengalaman usaha), data keuangan dan jaminan (rekening koran, pencerminan penjualan pada rekening koran, DSCR dan faktor masa lalu (BI-checking) yang mempengaruhi probability of default untuk pengambilan keputusan suatu permohonan kredit pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Bank XYZ, serta untuk menentukan model dari karakteristik usaha (pengalaman usaha), (rekening koran, mutasi rekening koran, DSCR) dan faktor masa lalu (BI-checking) yang mempengaruhi probability of default pada usaha kecil dan menengah di Bank XYZ. Setelah dilakukan analisis data, maka diperoleh hasil bahwa model persamaan yang mempengaruhi probability of default yang disusun dari karakteristik usaha (pengalaman usaha), (faktor rekening koran, pencerminan penjualan pada rekening koran, DSCR) dan faktor masa lalu (BI-checking) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Bank XYZ adalah y = 1,748 0,422 PU + 0,099 RK - 1,020 PPRK 0,386 DSCR + 1,547 BIC, dengan variabel yang signifikan berpengaruh meliputi pengalaman usaha dan BI-checking, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh meliputi rekening koran, pencerminan penjualan pada rekening koran dan DSCR. Ketepatan prediksi probability of default menggunakan variabel pengalaman usaha, rekening koran, pencerminan penjualan pada rekening koran, DSCR dan BI-checking sebesar 71,7%.

XYZ Bank is one of the foreign banks that entered into Indonesia in 2011 by acquiring local bank. XYZ Bank as a fund-raising institution, also has an obligation to channel credit to the public. However, XYZ Bank does not have credit scoring mechanism either in the form of credit rating or credit scoring. The loan application procedure is still done manually, causing the bank to have difficulties in distinguishing the risk level of the debtor. Bank do not have credit risk standard, thus causing subjectivity in making decision. The subjectivity of the credit approver is influenced by the experience and their risk appetite. The purpose of this study is to identify the historical business variable (business experience), financial data (bank statement, sales reflections on bank statement, DSCR) and BI-checking factor affecting the probability of default in making decision of loan application at Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bank XYZ, as well as to determine the model of business historical (business experience), (current accounts bank statement, sales reflection on current account bank statements, DSCR) and BI-checking factors that affect the probability of default in small and intermediate business in XYZ Bank. After analyzing the data, it can be concluded that the formula of probability of default is composed of historical business (Business Experience), financial data (Bank Statement, Sales reflection on Bank Statement, DSCR) and historical factor (BI-Checking factor) on the small and medium Enterprises (SMEs) in Bank XYZ are y = 1,748 - 0,422 BE + 0,099 BS - 1,020 SRBS- 0,386 DSCR + 1,547 BIC, with significant variables influencing probability of default consisted of Business Experience and BI-checking, while as insignificant variables affecting probability of default include the Bank Statement , Sales reflections to Bank Statement and DSCR. Precision of prediction on probability of default using Business Experience variable, Current Accounts Bank Statement, Sales reflections on Current Accounts Bank Statement, DSCR and BI-checking of is around 71.7%.

Kata Kunci : Probability of default, SME