Pengujian Ukuran Kinerja Indikator Teknikal Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Band, On Balance Volume Dan Penggunaan Time Frame Bagi Swing Trader Di Pasar Valuta Asing

ROI GUSRIANSYAH B, Suad Husnan., M.B.A.,

2017 | Tesis | S2 Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membandingkan keefektifan penggunaan indikator tunggal analisis teknikal Ichimoku Kinko Hyo (ichimoku) dengan kombinasi indikator ichimoku dan Bollinger Bands (IB) serta kombinasi indikator ichimoku dan On Balance Volume (IO) bagi swing trader. Keefektifan penggunaan indikator dilakukan dengan pengukuran dan perbandingan kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing indikator yang meliputi win trades/loss trades, laba, maximum drawdown, profit factor, expected payoff, sharpe ratio dan r-multiple. Penelitian ini juga menguji dampak penggunaan time frame yang berbeda terhadap kinerja yang dihasilkan indikator. Data yang digunakan adalah kinerja masing-masing indikator dengan menggunakan time frame 4 jam dengan trend 1 hari serta time frame 30 menit dengan trend 4 jam. Data kinerja diperoleh melalui penggunaan data nilai valuta asing yang diperoleh dari Dukascopy Bank, diolah dengan Exness Metatrader4 serta menggunakan expert advisor yang dibuat dengan bantuan EA Builder menggunakan parameter standar masing-masing indikator. Pasangan mata uang yang menjadi sampel penelitian adalah EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, EUR/GBP, USD/SGD, EUR/JPY, NZD/USD, USD/HKD, EUR/SEK, USD/TRY, USD/NOK dan EUR/CHF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi indikator teknikal IB dan IO memberikan kinerja perdagangan dengan peringkat rata-rata yang lebih baik daripada penggunaan indikator tunggal ichimoku bagi swing trader. Penggunaan time frame yang lebih panjang yaitu time frame 4 jam dengan trend 1 hari juga menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada penggunaan time frame yang lebih pendek yaitu time frame 30 menit dengan trend 4 jam pada masing-masing indikator teknikal yang diuji.

This research aims to test and compare the effectiveness of the use of a single indicator of technical analysis Ichimoku Kinko Hyo (ichimoku) with a combination of ichimoku and Bollinger Bands (IB) indicators, and with a combination of ichimoku and On Balance Volume (IO) indicators for swing traders. The effectiveness of the use of indicators is done by measuring and comparing the performance that generated by each indicator including win trades / loss trades, profit, maximum drawdown, profit factor, expected payoff, sharpe ratio and r-multiple. This research also examines the impact of using different time frames on the performance results of the indicators. The data that are used for this research are the performance results of each indicator by using 4 hours time frame with 1 day trend and 30 minute time frame with 4 hour trend. Performance data obtained through the use of foreign exchange value from Dukascopy Bank, processed by Exness Metatrader4 and using expert advisors made with the help of EA Builder using standard parameters of each indicators. The currency pair as sample of this research are EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, USD / CAD, USD / CHF, EUR / GBP, USD / SGD, EUR / JPY, NZD / USD, USD / HKD, EUR / SEK, USD / TRY, USD / NOK and EUR / CHF. The results of the research showed that the use of a combination of technical indicators IB and IO generated a better average trade performance rating compared to the use of single indicator ichimoku for swing traders. The use of a longer time frame that is 4 hours time frame with 1 day trend also produces better performance than the use of a shorter time frame that is 30 minute time frame with 4 hours trend on each technical indicator that are tested.

Kata Kunci : Analisis Teknikal, Ichimoku Kinko Hyo, Bolliner Bands, On Balance Volume, Win Trades/Loss Trades, Laba, Maximum Drawdown, Profit Factor, Expected Payoff, Sharpe Ratio, R-Multiple, Swing Trader