PREDIKSI TREND NILAI TUKAR MATA UANG ASING EUR-USD BERBASIS LAYERED INDICATOR DAN BASKET TRADING

ARDIANA RANGGA P. P., Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D.; Dr. Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T

2017 | Tesis | S2 Teknik Elektro

Investor menyikapi pergerakan pasar valuta asing dengan melakukan investasi atau penanaman modal yang bertujuan mendapatkan laba di masa depan. Harapan yang dilakukan oleh para penanam modal idealnya adalah untuk mendapatkan return berupa capital gain yang maksimal dengan meminimalkan resiko dengan cara membeli maupun menjual suratnya pada waktu yang tepat. Basket trading adalah metode yang menggunakan beberapa pasang mata uang terintegrasi dan diklaim dapat meminimalisir resiko investasi. Penelitian ini mencoba membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang membandingkan peramalan trend yang dihasilkan oleh pasangan mata uang menggunakan moving average, relative strength index, dan Parabolic SAR dengan metode Basket Trading System (BTS). BTS menentukan kelayakan investasi dari kekuatan trend. Semakin banyak sinyal dari pasangan mata uang lain maka semakin kuat trend tersebut. Harapan dari langkah tersebut adalah mengurangi jumlah false prediction dengan cara menyingkirkan prediksi yang dianggap tidak layak. Kesimpulan dari metode yang diajukan menunjukkan bahwa Multiple Indicator BTS akan bekerja secara optimum ketika setidaknya terdapat konfirmasi dari 5 pasangan mata uang lain. Ketika kondisi tersebut terjadi, MAPE yang dihasilkan adalah 0,614% selama 2008 hingga 2016. MAPE setiap tahun yang dihasilkan oleh Multiple Indicator BTS pada tahun 2008 hingga 2016 berturut-turut adalah 0,72%; 0,82%; 0,64%; 1,18%; 0,71%; 0,79%; 0,27%; 0,55%; 0,23%. Multiple Indicator BTS menghasilkan MAPE yang lebih baik daripada COINMAN pada tahun 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, dan 2016. Namun menghasilkan MAPE yang lebih buruk pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Secara umum, penelitian yang diajukan ini memiliki performa yang lebih baik.

Investors took action in the Forex market based on its movements in order to make profit in the future. Normally the investors would expect to get maximum capital gain as a form of return and also minimum risk by doing trades at appropriate times. Basket trading is a method using some integrated Forex pairs and it has claimed that it can minimalize the investation risks. This research is going to build a decision support system that compare the forecasted Forex trend resulted from moving average, relative strength index, and Parabolic SAR using Basket Trading System (BTS). BTS deterimines investation appropriateness by its trend strength. The more number of confirmation signal from other pairs, make stronger trend. It expected can decrease the number of false prediction by remove the weak predictios. The conclusion of this proposed method show that Multiple Indicator BTS have best performance when at least it has 5 pairs confirmed. The MAPE of 5 pairs confirming since 2008 to 2016 is 0,614%. Resulted annual MAPE from Multiple Indicator BTS since 2008 to 2016 is 0,72%; 0,82%; 0,64%; 1,18%; 0,71%; 0,79%; 0,27%; 0,55%; 0,23%. Multiple Indicator BTS is producing better MAPE than COINMAN at 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, and 2016 but it is producing worse MAPE at 2011, 2012, and 2013. Overall this proposed method has better performance.

Kata Kunci : Decision Support System, Forecasting, Moving Average, Relative Strength Index, Parabolic Stop and Reverse, Basket Trading