PEMBENTUKKAN PORTOFOLIO KREDIT OPTIMAL PADA BANK XYZ WILAYAH W

ERLANGGA BUDI P., Bowo Setiyono, S.E., M.Com., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Manajemen

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis portofolio kredit yang dimiliki Bank XYZ Wilayah W, mengidentifikasi titik optimal dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah dalam mencapai titik optimal baru yang terbentuk dengan memperhatikan tingkat return dan risiko yang dihadapi. Peningkatan persentase kredit pada sektor ekonomi dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan nilai NPL dan CKPN yang terbentuk setelah adanya peningkatan prosentase kredit. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan Bank XYZ tahun 2015 dan laporan kredit tiap sektor ekonomi Bank XYZ Wilayah W tahun 2015 yang mencakup 5 kantor cabang. Penentuan portofolio optimal akan dihitung menggunakan teori portofolio modern Harry Markowitz yang menghitung return dan risiko portofolio dengan rumus Expected Return dan Varian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio eksisting tahun 2015 belum berada pada titik optimal dan memiliki peluang untuk dilakukan peningkatan dengan pembobotan baru atas persentase kredit sektor ekonomi yang dimiliki dengan menggunakan teori Markowitz. Tingkat return dan risiko yang dihasilkan pada proporsi kredit baru memiliki nilai return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah.

The purpose of this research is to analyze credit portfolio of the Bank XYZ Regional W, identifying the optimal point and make recommendations on steps in achieving a new optimal point which is formed by taking into account the level of return and risk. The increase in percentage of loans in the economic sector is done in stages by taking into account the value of NPL and CKPN formed after an increase in the percentage of credit. The research data is financial statements and the credit report of each economic sector Bank XYZ Regional W in 2015 which includes 5 branches. Optimal portfolio will be calculated using modern portfolio theory of Harry Markowitz which calculate the return and risk of the portfolio with the formula of Expected Return and Varian. The results show that the existing portfolio of 2015 yet to be at the optimum point and have the opportunity to be improving with the new weighting on the percentage of economic credit sector by using the theory of Markowitz. The level of risk and return that is generated on the percentage of new portfolio have a higher returns and lower risk

Kata Kunci : Return and Risk, Bank, Portofolio Kredit