Faktor- Faktor yang Berpengaruh Terhadap Capital Adequacy Ratio: Analisis Data Panel Pada 10 Bank Umum Konvensional di Indonesia Triwulan I/2009 - Triwulan III/2015

WIDYA SITARESMI, A. Tony Prasetiantono, Ph.D

2016 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan perbankan, karena berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Pada saat terjadinya krisis, rasio modal yang tinggi mampu mengurangi probabilitas bank gagal karena tidak mampu membayar liabilitasnya. Di Indonesia, regulator perbankan mensyaratkan bank agar memiliki rasio kecukupan modal sebesar delapan persen dari aset tertimbang menurut risiko-nya (ATMR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capital adequacy ratio (CAR) pada 10 bank umum konvensional terbesar di Indonesia yang meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Danamon, Bank BTN, Bank Panin serta Bank Maybank Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit (credit growth), leverage, non performing loan (NPL) dan return on equity (ROE).

Capital adequacy ratio is an important measure of "safety and soundness" for banks because it serves as a buffer for absorbing losses. In the event of a crisis, the higher the capital ratio is, the lower the probability that a bank will fail to pay back its debts. In Indonesia, banking regulator requires banks to hold eight percent of capital from its risk-weighted assets (RWAs). This capital ratio is intended to ensure that the bank able to absorb losses arising from activities performed. This study aims to study and analyze determinants of capital ratio of 10 largest commercial bank in Indonesia: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Danamon, Bank BTN, Bank Panin and Bank Maybank Indonesia. The study period covered the Q1/2009 - Q3/ 2015. To determine the effect, this research used panel data regression with fixed effect. The results showed that loan growth, leverage, non performing loan (NPL), and return on equity (ROE) give significant effect and negative on capital adequacy ratio (CAR).

Kata Kunci : Capital Adequacy, Bank Umum, Data Panel, Credit Growth, Leverage, NPL, ROE