ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA SAAT DAN SETELAH KRISIS KEUANGAN GLOBAL (Periode 2008 � 2012)

NOVITA FIRDIANTI, I Wayan Nuka Lantara,M.Si.,Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Manajemen

Krisis keuangan global yang terjadi di Amrerika pada tahun 2008 memberikan dampak pada kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Untuk menjaga profitabilitas, maka perlu diketahui variabel apa saja yang mempengaruhi kinerja bank saat kondisi krisis (2008-2009), setelah krisis (2010-2012) dan secara keseluruhan (2008-2012). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguji pengaruh net interest margin (NIM), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR), non performing loan (NPL), ukuran bank (size), dan diversifikasi terhadap tingkat profitabilitas yang diukur melalui rasio return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) pada kondisi krisis keuangan global, setelah krisis, dan secara keseluruhan. Data yang diamati adalah data panel dari 27 bank go public di BEI periode 2008 sampai dengan 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda, pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier. Uji hipotesis menggunakan adjusted R2, t-statistik, F-statistik dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dengan adanya penyimpangan pada uji asumsi klasik maka digunakan regresi dengan pendekatan generalized least square (GLS). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA periode 2008-2012, 2008-2009, dan 2010-2012 serta ROE 2008-2012 dan 2010-2012, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA periode 2008-2012, 2008-2009, dan 2010-212 serta ROE periode 2008-2012 dan 2010-2012, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE periode 2008-2012 , 2008-2009, dan 2010-2012, LDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA periode 2008-2009 dan 2010-2012 serta ROE periode 2010-2012, NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA periode 2008-2012, 2008-2009 dan ROE periode 2008-2012, 2008-2009, dan 2010-2012, ukuran bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE periode 2008-2012, 2008-2009, dan 2010-2012, dan diversifikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA periode 2008-2012 dan 2010-2012. Kata kunci: Krisis keuangan global, Profitabilitas bank go public, NIM, BOPO, CAR, LDR, NPL, Size, Diversifikasi, ROA, ROE.

Global financial crisis that occurred 2008 in America had impact on bank financial performance in Indonesia. To maintain profitability, it is important to know what variables that influence bank performance on financial crisis (2008-2009), after the crisis (2010-2012) and overall (2008-2012 ) . This researches aims to analyze and to test the influence of net interest margin (NIM), operating expenses operating income (BOPO), capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR), non - performing loan (NPL), bank size, and diversification to profitability measured by ratio of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) in the conditions of global financial crisis, after the crisis , and overall . The data used in this research are panel data of 27 go public banks on BEI during 2008 to 2012. The researches method using multiple linear regression, selecting the best model using the Chow test, Hausman test, and Langrange Multiplier test. Hypothesis test using adjusted R2, t - statistic , F - statistic with 5 % level of significance. Classic assumption test which cover normality test, multicollinearity, autocorrelation, and heteroskedasticity test. Deviation on classic assumption test covered by generalized least square (GLS). Researched result showed NIM had positive and significant effect on ROA period of 2008-2012, 2008-2009, and 2010-2012 also on ROE periode of 2008-2012 and 2010-2012,BOPO had negative and significant effect on ROA of 2008-2012, 2008-2009, and 2010-212 also on ROE periode of 2008-2012 and 2010-2012, CAR had positive and significant effect on ROE period of 2008-2012, 2008-2009, and 2010-2012, LDR had negative and significant effect on ROA during the period 2008-2009 and 2010-2012 also on ROE periode of 2010-2012, NPL has negative and significant effect on ROA period of 2008-2012 , 2008-2009 and ROE period of 2008-2012, 2008-2009, and 2010-2012, the size of the banks has positive and significant effect on ROA and ROE period 2008-2012, 2008-2009, and 2010-2012, and diversification had positive and significant effect on ROA period of 2008-2012 and 2010-2012 . Keywords: Global financial crisis, Profitability of banks go public, NIM, BOPO, CAR, LDR, NPL, Size, Diversification, ROA, ROE.

Kata Kunci : Krisis keuangan global, Profitabilitas bank go public, NIM, BOPO, CAR, LDR, NPL, Size, Diversifikasi, ROA, ROE