Pengaruh Prepayment Risk Terhadap Kinerja Bank

AFIF MASCHUN, Dra. Sri Handaru Yulianti, M.B.A.

2015 | Skripsi | S1 MANAJEMEN

Penyaluran kredit hipotek di bidang perumahan mempunyai peran penting dalam sektor pasar properti maupun dalam skala ekonomi makro. Perbankan berperan penting pada perekonomian dikarenakan produk utama mereka yaitu penyaluran kredit untuk bisnis dan pembelian rumah. Salah satu bentuk penyaluran kredit adalah dalam bentuk hipotek. Risiko yang terdapat pada hipotek yang terbayar sebelum jatuh tempo tersebut yang dinamakan risiko prepayment. Pengelolaan risiko yang tepat perlu dilakukan agar tidak terjadi krisis subprime mortgage seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada 2008. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan GLS (Generalizd Least Square) yang diperuntukkan untuk penelitian yang menggunakan data panel. Data yang digunakan di penelitian ini menggunakan variabel makroekonomi dan variabel rasio finansial dan kinerja perbankan. Dalam penelitian ini terdapat satu model penelitian dengan tiga variabel dependen yang diestimasi secara terpisah yaitu: RETLNS (return on loans), ROE (return on equity), dan RELLNS (return on real estate loan). Variabel independen sebagai proksi risiko prepayment digunakan Prepay dan sebagai variabel pengontrol adalah PPI (Produce Price Index), Cmort (perubahan suku bunga kredit), Liqd (rasio likuiditas), allwlns (cadangan kerugian kredit), dan assutil (rasio pendapatan terhadap aset).

Mortgage loan portfolio in housing sector has important role for property market and macro-economic. Banks has important role in the economy because their main products, lending capital to businesses and housing. One of them is form of a mortgage. Risks inherent in the mortgage paid off before maturity is called prepayment risk. Appropriate risk management needs to be done to avoid the subprime mortgage crisis as happened in the United States in 2008. The method used in this study using GLS (Generalizd Least Square) which is intended for research using panel data. The data used in this study using macroeconomic variables and variable financial ratios and bank performance. In this study there is a research model with three dependent variables were estimated separately, namely: RETLNS (return on loans), ROE (return on equity), and RELLNS (return on real estate loans). The independent variable used as a proxy for the risk of prepayment Prepay and as a control variable is the PPI (Produce Price Index), Cmort (changes in mortgage interest rates), Liqd (liquidity ratio), allwlns (loan loss reserves), and assutil (ratio of income to assets).

Kata Kunci : Risiko prepayment, kinerja bank, hipotek, RETLNS (return on loans), ROE (return on equity), dan RELLNS (return on real estate loan)