METODE BOOTSTRAP DALAM CADANGAN KLAIM IBNR (Incurred But Not Reported) BOOTSTRAP METHOD IN IBNR CLAIM RESERVES

MUSTIKA RIZKY AMALIA, Dr. Adhitya Ronnie Effendie.

2014 | Skripsi | STATISTIKA

Incurred but not reported (IBNR) adalah jenis klaim pada asuransi nonjiwa yang sudah terjadi namun belum dilaporkan kepada perusahaan asuransi, hal ini dapat disebabkan karena waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan prosedurprosedur dalam melengkapi berkas pengajuan klaim seperti prosedur hukum dan beberapa prosedur administratif lainnya. Adanya efek periode kejadian dan periode pengembangan membuat prediksi IBNR sulit untuk dimodelkan Menurut Pinheiro (2001), Kaas (2008), Shapland dan Leong (2010), distribusi yang cocok untuk memodelkan cadangan klaima adalah over dispersed Poisson (ODP) dimana mean data tidak lebih besar dari variansinya. Pada skripsi ini penulis mengaplikasikan metode bootstrap untuk memperoleh prediksi cadangan IBNR dalam model ODP. Bootstrap adalah suatu metode resampling yang digunakan untuk mengestimasi atau menaksir suatu parameter. (Efron (1979)). Studi kasus yang digunakan adalah data klaim IBNR periode 1999-2008 untuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan dari seluruh perusahaan yang bergerak di bidang industri di Amerika Serikat dalam juta dolar US. Hasil dari pemodelan bootstrap diperoleh total cadangan klaim IBNR sebesar 155477,9 juta dollar US dengan standar error prediksi yaitu 7366,258.

Incurred but not reported (IBNR) is kind of claim in non-life insurance which already incurred but not reported to the insurance company, it can be happen because they need time to pass some procedures in completing submission documents such as law submission and other administrative procedures. The effect of original time and development time in IBNR made their prediction difficult to be modeled. According to Pinheiro (2001), Kaas (2008), Shapland dan Leong (2010), the distribution which modeled by claim reserves is over dispersed Poisson (ODP) which its mean is not larger than its variance. In this thesis, bootstrap method was applied to acquire claim reserve prediction of IBNR in ODP model. Bootstrap is a resampling method which can be used to estimates certain parameters. (Efron, 1979) Case study used in this thesis is claim data of IBNR on period 1999-2008 for the worker’s compensation from all industry companies in United States in million dollars US. The result of bootstrap models are, total reserve of IBNR is 155477,9 dollar US with standard error of prediction is 7366,258.

Kata Kunci : cadangan klaim, IBNR, generalized linear model, over dispersed poisson, bootstrap.