Uji normalitas dari model regresi linear menggunakan rasio likelihood empirik

HUKUNALA, Mozard Aryan, Prof. Dr. Sri Haryatmi, M.Sc

2010 | Tesis | S2 Matematika

Karya ilmiah ini menunjukan bahwa masalah pada uji normalitas dari model regresi linier dapat diturunkan dengan uji rasio likelihood empirik. Sifat-sifat sampel pada uji ELR dan empat uji lain, biasanya digunakan dan dianalisis menggunakan simulasi Monte Carlo. Hipotesis alternatif sangat baik pada beberapa sifat.

The empirical likelihood ratio (ELR) test for the problem of testing for normality in a linear regression model is derived in this tesis. The sampling properties of the ELR test and four other commonly used tests are explored and analyzed using Monte Carlo simulation. The good power properties against various alternative hypotheses.

Kata Kunci : Regresi linear,Uji normalitas,Rasio likelihood empirik