Laporkan Masalah

DETERMINAN NET INTEREST MARGIN DAN ANALISIS DIVERSIFIKASI PENDAPATAN: BUKTI EMPIRIS BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 - 2020

BUNGA LENTERA H M, Tandelilin Eduardus, Prof., Dr., M.B.A

2021 | Tesis | Magister Manajemen

Pendapatan bank bersumber dari pendapatan bunga dan pendapatan nonbunga. Pendapatan bunga berasal dari aktivitas tradisional bank. Pendapatan bunga bersifat siklis, bergantung pada kekuatan permintaan dan perubahan kondisi ekonomi. Net interest margin (NIM) di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan NIM dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kinerja bank. Pendapatan nonbunga berasal dari strategi diversifikasi yang menjadi alternatif perusahaan untuk mendapatkan pendapatan baru, mengurangi ketergantungan pada aktivitas kredit, menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi dan menurunkan risiko. Terdapat variasi dari penelitian terdahulu yang mengkaji determinan net interest margin dan manfaat dari strategi diversifikasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan net interest margin dan menganalisis manfaat diversifikasi pendapatan terhadap pengaruh determinan net interest margin bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2010 - 2020. Penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, untuk menguji determinan NIM digunakan regresi data panel. Kedua, untuk melihat efek diversifikasi terhadap pengaruh determinan net interest margin (NIM) digunakan switching endogenous regression. Penelitian ini membagi dua rezim diversifikasi. Selanjutnya dilihat apakah pengaruh diversifikasi pendapatan memiliki efek yang berbeda, memperlemah atau memperkuat pengaruh determinan net interest margin (NIM) terhadap net interest margin (NIM). Hasil penelitian ini menemukan bahwa determinan NIM tercermin dari LDR dan CAR. Selanjutnya, dengan membagi sampel menjadi rezim diversifikasi pendapatan tinggi dan diversifikasi pendapatan rendah. Ditemukan efek yang berbeda pada setiap variabel determinan NIM. Diketahui bahwa terdapat manfaat diversifikasi pada bank yang melakukan diversifikasi pendapatan tinggi. Bank yang melakukan strategi diversifikasi pendapatan tinggi cenderung melemahkan pengaruh fluktuasi determinan NIM terhadap NIM.

The banks earn revenue from interest and non-interest income. Interest income comes from traditional bank activities. Interest income is cyclical, depending on the demand power and changes in the economic condition. Net interest margin (NIM) in Indonesia tends to decline from year to year. The decline in NIM can be influenced by many factors and one of them is bank performance. Non-interest income comes from a diversification strategy that is an alternative for companies to obtain new income, reduce dependence on credit activities, face uncertain economic conditions and reduce risk. There are variations from previous studies that examine the determinants of net interest margin and the benefits of a diversification strategy. Therefore, this study aims to examine the determinants of the net interest margin and analyze the benefits of diversification on the effect of the determinants of the net interest margin of commercial banks (conventional) in Indonesia in 2010 - 2020. This study uses two methods. First, panel data regression is used to test the determinants of NIM used. Second, to see the effect of diversification on the effect of determinants of net interest margin (NIM), switching endogenous regression is used. This study divides the diversification regime into two, then it is seen that the effect of diversification has a different effect, weakening or strengthening the influence of the determinants of net interest margin (NIM) on net interest margin (NIM). The results of this study found that the determinant of NIM is reflected in the LDR and CAR. Next, by dividing the sample into two regimes. Different effects were found on each NIM determinant variable. By dividing the sample into high and low-revenue diversification regimes, it is known that there are benefits of diversification in banks with high-revenue diversification. Banks that carry out a high-revenue diversification strategy tend to weaken the effect of fluctuations in the NIM determinant on NIM.

Kata Kunci : determinan net interest margin, diversifikasi pendapatan, endogenous switching model

  1. S2-2021-465007-abstract.pdf  
  2. S2-2021-465007-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-465007-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-465007-title.pdf  
  5. S2-2022-465007-bibliography.pdf  
  6. S2-2022-465007-tableofcontent.pdf  
  7. S2-2022-465007-title.pdf