Diversifikasi Pembiayaan dan Risiko Pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia
AULIA MUSTIKA SARI, Bowo Setiyono, M.Com., Ph.D
2020 | Tesis | MAGISTER SAINS MANAJEMENTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh diversifikasi pembiayaan terhadap risiko pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Bank syariah Indonesia dan Malaysia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Bank syariah perlu menganalisa strategi untuk maju serta mempertimbangkan risiko bank. Strategi diversifikasi diharapkan mampu menjadi strategi bank syariah untuk berkembang dan meningkatkan market share. Penelitian ini menggunakan data panel terdiri dari 10 bank syariah Indonesia dan 9 bank syariah Malaysia dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan regresi crosssectional time series Feasible Generalized Least Square (FGLS). Hasil penelitian menjelaskan bahwa H1 diterima, risiko bank syariah Malaysia lebih besar dibandingkan dengan risiko bank syariah Indonesia. H2 diterima, diversifikasi pembiayaan berdasarkan akad, tujuan dan sektor menurunkan risiko bank syariah Indonesia. H3 diterima, diversifikasi pembiayaan berdasarkan akad, tujuan dan sektor menaikkan risiko bank syariah Malaysia. Malaysia dengan risiko yang lebih tinggi diharapkan lebih berhati-hati dalam mengembangkan bisnis. Indonesia diharapkan mampu menggunakan strategi diversifikasi secara maksimal sehingga meningkatkan market share bank syariah.
The purpose of this study is to analyze the effect of financing diversification on risk in Islamic banks in Indonesia and Malaysia. Islamic banks of Indonesia and Malaysia have great potential to develop. Islamic banks need to analyze strategies to advance and consider bank risks. The diversification strategy is expected to be a strategy for Islamic banks to develop and increase market share. This study uses panel data consisting of 10 Indonesian Islamic banks and 9 Malaysian Islamic banks from 2012-2016. This study used a cross sectional regression time series Feasible Generalized Least Square (FGLS). The results of the study explain that H1 is accepted, the risk of Malaysian Islamic banks is greater than the risk of Indonesian Islamic banks. H2 is accepted, diversification of financing based on the contract, objectives and sectors reduces the risk of Indonesian Islamic banks. H3 is accepted, diversification of financing based on contract, objectives and sectors increases the risk of Malaysian Islamic banks. Malaysia with higher risk is expected to be more careful in developing its business. Indonesia is expected to be able to use the diversification strategy maximally to increase the market share of Islamic banks.
Kata Kunci : diversifikasi, risiko bank, bank syariah, Indonesia, Malaysia, diversification, bank risk, islamic banking, Indonesia, Malaysia.