REGRESI RIDGE DENGAN BENTUK Q DAN FAKTOR SHRINKAGE MENGGUNAKAN SINGULAR VALUE DECOMPOSITION; RIDGE REGRESSION WITH Q-SHAPE AND SHRINKAGE FACTORS USING SINGULAR VALUE DECOMPOSITION

Rizki Arista Sonata Pusparani, Zulaela

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linier berganda adalah tidak ada multikolinieritas atau tidak ada hubungan linier diantara variabel bebas. Multikolinearitas menyebabkan MSE dari penduga kuadrat terkecil menjadi sangat besar sehingga estimator yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil tidak tepat. Pada kenyataannya, yang diharapkan pada sebuah penelitian adalah model yang memiliki ragam minimum, meskipun berbias. Metode regresi ridge dengan bentuk Q dan faktor shrinkage merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinieritas karena menghasilkan MSE yang kecil meskipun bias yang dihasilkan relatif kecil. Metode ini menyusutkan koefisien regresi linier menggunakan faktor shrinkage dan mengontrol penyusutannya menggunakan bentuk Q. Metode ini merupakan modifikasi dari metode regresi ridge biasa dengan menggunakan singular value decomposition yaitu menguraikan matriks dari variabel bebas X menjadi 3 komponen tanpa mengubah karakteristik variabel-variabel bebasnya.

Kata Kunci : Regresi ridge; Singular value