APLIKASI SUKU BUNGA MODEL COX-INGERSOLL-ROSS (CIR) DALAM PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA DWIGUNA; THE APPLICATION OF COX – INGERSOLL - ROSS (CIR) INTEREST RATE MODEL IN PREMIUM CALCULATION OF ENDOWMENT LIFE INSURANCE

HERMAWATI SETIYANINGSIH, Yunita Wulan Sari

2013 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Asuransi jiwa dwiguna adalah kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa dwiguna murni. Polis ini menjanjikan pembayaran manfaat kepda ahli waris tertanggung bila tertanggung meninggal dalam jangka waktu mengikuti polis atau pembayaran manfaat kepada tertanggung bila ia hidup sampai akhir masa kontrak asuransi. Jadi artinya polis asuransi jiwa dwiguna memiliki dua elemen yaitu perlindungan jiwa dan tabungan sehingga tertanggung dan ahli waris dapat memperoleh manfaat. Perhitungan premi asuransi jiwa biasanya dengan asumsi suku bunga bergerak tetap sepanjang waktu. Asumsi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa suku bunga bergerak secara fluktuatif. Sehingga diperlukan model tingkat suku bunga stokastik yang telah mempertimbangkan pergerakan tingkat suku bunga secara fluktuatif. Pada skripsi ini akan dihitung harga premi tahunan asuransi jiwa dwiguna untuk tingkat bunga mengikuti model CIR. Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR) merupakan salah satu model stokastik yang menggambarkan perubahan tingkat bunga untuk jangka waktu yang pendek. Model suku bunga CIR merupakan perluasan dari model suku bunga Vasicek. Model suku bunga CIR mengasumsikan suku bunga selalu positif. Parameterparameter model CIR akan diestimasi dengan metode estimasi kuadrat terkecil bersyarat.

Kata Kunci : suku bunga; asuransi jiwa dwiguna; Cox-Ingersoll- Ross (CIR); estimasi kuadrat terkecil bersyarat