ANALISIS KETAHANAN BANK TERHADAP KRISIS EKONOMI STUDI PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

LELY INDRIANI, Sony Warsono, Ak., MAFIS., Ph.D

2016 | Tesis | S2 Agama dan Lintas Budaya

Permasalahan krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997 berdampak buruk pada kondisi perbankan Indonesia. Dampak buruk tersebut terlihat pada saat dilikuidasinya 16 bank dan juga mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat mencapai 49,5 juta jiwa (Arthesa dan Handiman, 2009). Selanjutnya, pada krisis ekonomi Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2008 kembali membuat aktivitas bisnis dan institusi keuangan di dunia mengalami guncangan keuangan (Lau, 2008). Sektor perbankan adalah salah satu lembaga yang paling parah menerima imbas dari guncangan keuangan tersebut, dimana 80% sektor perbankan terkena krisis sub-prime dan banyak institusi keuangan mengalami hal yang sama. Bahkan kredit yang disalurkan termasuk dalam kategori gagal bayar hingga awal tahun 2009 (Anup, 2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak FDR/LDR, GDP, inflasi, dan nilai tukar terhadap ketahanan perbankan syariah dan konvensional yang diukur dengan menggunakan Banking Stability Index(BSI). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Error Correction Model (ECM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan syariah yang ditampilkan dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan data perbankan konvensional yang ditampilkan dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Kedua data tersebut diakses dari situs Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data perbankan akan diakumulasi secara aggregat tanpa memperhatikan kapasitas perbankan secara individual. Periode Observasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 2005-2015. Hasil penelitian menemukan bahwa FDR dan LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah dan konvensional.GDP yang diproksikan dengan Industrial Production Index (IPI) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan perbankan syariah, sedangkan pada perbankan konvensional memiliki pengaruh signifikan. Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan perbankan syariah dan pada perbankan konvensional, inflasi tidak berpengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perbankan konvensional. Nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan perbankan syariah, sedangkan pada perbankan konvensional, nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan konvensional.

The problems of economic crisis that hit Indonesia in 1997 have a negative impact on the Indonesian banking conditions. Adverse effects are seen at the time of the liquidation of 16 banks and has also resulted in increased poverty rate reached 49.5 million (Arthesa and Handiman, 2009). Furthermore, the sub-prime mortgage crisis that occurred in the United States in the second half of 2008 re-making business activities and financial institutions in the world are experiencing financial shocks (Lau, 2008). The banking sector is one of the institutions that receive the most severe impact of the financial shock, where 80% of the banking sector is exposed to the sub-prime and many financial institutions experienced the same thing. Even loans included in the category of default until the beginning of 2009 (Anup, 2009). The purpose of this study was to determine the impact of FDR / LDR, ROA, GDP, inflation, and the exchange rate against the resistance of Islamic and conventional banking is measured using Banking Stability Index (BSI). Data analysis techniques used in this research is Error Correction Model (ECM) . The data used in this research is Islamic banking data that is displayed in theStatistik Perbankan Syariah (SPS) and conventional banking data displayed in the Statistik Perbankan Indonesia (SPI) . Both the data is accessed from the website of Bank Indonesia (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banking data will be accumulated aggregate regardless of the capacity of individual banks. Observation period that will be used in this study is from 2005 to 2015. The study found that FDR and LDR do not have a significant effect on the stability of Islamic and conventional banking. GDP is proxied by the Industrial Production Index (IPI) has no significant effect on the resilience of Islamic banking, while conventional banks have a significant influence. Inflation has a significant influence on the resilience of the Islamic banking and conventional banking, inflation does not affect significantly to the stability of conventional banking. The exchange rate has no significant effect on the resilience of Islamic banking, while in conventional banking, the exchange rate has a significant influence on the stability of conventional banking.

Kata Kunci : Banking Stability Index, Security Banking, Islamic Banking, Bank Conventional.