ANALISIS KETAHANAN BANK TERHADAP KRISIS MENGGUNAKAN METODE STRESS TEST KASUS PT BANK CENTRAL ASIA TBK.

Penulis

Emir Kharismar

Pembimbing: Kusdhianto Setiawan, Sivilekonom., Ph.D.


ABSTRACT: Bank is a financial institution that provides the most complete financial services. The financial business undertaken in addition to channeling funds or lending (credit) also undertakes to raise funds from the wider community in the form of savings. In the economic system, banking can be likened to the heart that pumps the flow of blood in the form of capital to all economic arteries. With such a simple analogy, it is conceivable that problems in the banking sector will almost certainly affect the various sectors of the economy that will ultimately affect the national economy. The fact of the monetary crisis in Indonesia in 1997-1998 and the global financial crisis of 2008 gave direction to the importance of banking regulatory review and supervision. The banking sector is vulnerable to internal and external shocks. The internal shocks of the banking sector are characterized by the variable volatility of financial ratios, such as non-performing loans, and capital adequacy ratios. The external shocks stem from the volatility of macroeconomic variables such as inflation. Therefore, accurate calculation of risks is essential to avoid possible financial system failures and ensure financial system stability. This is in line with what has been done by banks in Indonesia and other countries by developing stress test methods to analyze the stability of the financial system. The purpose of this research is to analyze bank resilience to crisis by using stress test method. Provide policy recommendations that should be taken by bank management in maintaining bank resilience to crisis. Therefore, the research method used in this research is quantitative research with descriptive research type. PT Bank Central Asia Tbk. is a company that is in the financial sector and the banking sub-sector that fall into the category of banks have systemic impacts so it needs to be done stress test analysis to identify the resilience of the bank to the crisis. The analysis shows that PT Bank Central Asia Tbk. still resistant to economic shocks. In this case research is limited to macroeconomic variables, namely inflation. Although shaken by 77.63% inflation, PT Bank Central Asia Tbk. still shows the position of CAR 19.66%. On the other hand, NPL rose to 7.49%, making PT Bank Central Asia Tbk. should be more careful when inflation rises high.

INTISARI: Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Dalam sistem ekonomi, perbankan bisa diibaratkan sebagai jantung yang memompa aliran darah berupa modal ke seluruh urat nadi perekonomian, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. Dengan analogi yang sederhana itu, bisa dibayangkan apabila muncul permasalahan di sektor perbankan hampir dipastikan akan berpengaruh luas ke berbagai sektor ekonomi lainnya yang pada ujungnya akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. Fakta krisis moneter di Indonesia tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2008 memberikan arahan pentingnya peninjauan kembali regulasi dan pengawasan perbankan. Sektor perbankan rentan terhadap guncangan yang bersumber dari internal dan eksternal. Guncangan internal sektor perbankan ditandai dengan volatilitas variabel rasio - rasio keuangan, yaitu non-performing loan, dan capital adequacy ratio. Guncangan eksternal bersumber dari volatilitas variabel makro ekonomi seperti inflasi. Oleh karena itu, penghitungan risiko secara akurat penting untuk dilakukan guna mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan sistem keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh bank - bank di Indonesia dan negara-negara lain dengan mengembangkan metode stress test untuk menganalisis stabilitas sistem keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketahanan bank terhadap krisis dengan menggunakan metode stress test. Memberikan rekomendasi kebijakan yang sebaiknya diambil oleh manajemen bank dalam menjaga ketahanan bank terhadap krisis. Oleh karena itu, metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. PT Bank Central Asia Tbk. merupakan perusahaan yang berada pada sektor keuangan dan sub sektor perbankan yang masuk dalam kategori bank berdampak sistemik sehingga perlu dilakukan analisis stress test untuk mengidentifikasi ketahanan bank terhadap krisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Bank Central Asia Tbk. masih tahan terhadap guncangan kondisi perekonomian. Dalam hal ini penelitian hanya dibatasi pada variabel makro ekonomi, yaitu inflasi. Sekalipun diguncang dengan inflasi 77,63%, PT Bank Central Asia Tbk. masih menunjukan posisi CAR 19,66%. Namun di sisi lain NPL naik menjadi 7,49% sehingga PT Bank Central Asia Tbk. harus lebih berhati-hati ketika inflasi naik tinggi.

Kata kunci Stress Test, Inflation, Non-Performing Loan, and Capital Adequacy Ratio
Program Studi MAGISTER MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA) UGM
No Inventaris
Deskripsi
Bahasa Indonesia
Jenis Tesis
Penerbit [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada, 2018
Lokasi Perpustakaan Pusat UGM
File
  • Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas (apabila ada)
  • Ketentuan Layanan:
    1. Pemustaka diperkenankan mengkopi cover, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab penutup/ kesimpulan, daftar pusatak
    2. Tidak diperbolehkan mengkopi Bab Tinjauan Pustaka, Bab Pembahasan dan Lampiran (data perusahaan/ lembaga tempat penelitian)
    3. Mengisi surat pernyataan, menyertakakan FC kartu identitas yang berlaku

<< kembali