ANALISIS RISIKO DAN KINERJA PORTFOLIO OBLIGASI BANK ABC

MOCHAMMAD VICTOR ANTARIKSA, Erni Ekawari, Dr., MBA

2016 | Tesis | S2 Manajemen

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkannya kembali kemasyarakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberpenggunaan dana bank maka bank harus mengelola portofolionya agar mendapatkanreturn yang tingi dengan risiko yang dapat terjaga. Pengelolaan obligasi sebagai salahsatu portofolio perbankan merupakan salah satu strategi yang sangat penting,mengingat jumlah portofolio obligasi adalah salah satu sumber pendapatan Bankyang dapat dioptimalkanPenelitian ini merupakan studi kasus atas manajemen portofolio obligasi yangdilakukan pada Bank ABC dengan studi eksploratif. Studi kasus ini akan melaluitahap-tahap pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporanhasilnya. Data pada penelitian ini adalah harga historis Obligasi Bank ABC tahun2013sampai dengan tahun 2015.Dari hasil analisis didapat bahwa Bank ABC telah melakukan identifikasirisiko portofolio obligasi yaitu risiko kredit, risiko volatilitas, risiko inflasi, risikotingkat sukubunga, risiko likuiditas, risiko nilai mata uang dan risiko reinvestasi.Untuk melakukan perbaikan manajemen portofolio obligasi aga rmendapatkan hasilyang lebih baik.

Bank is a business entity which is raise funds from community and also channeling funds to them. Bank should optimalize source and the use of the fundsto get higher return with managed risk. Bond management is very important as the source for bank profit when the amount of bond portofolio is good enough. The research is a case study of bond portofolio management bank ABC with explorative study .The stages of the case study are through observation, data collection, information analysis, and reporting. The data of tis research is historical bond price of ABC’s bank from 2013 till 2015. Result of this research indicating that ABC bank has been identifiy the risk of bond portofolio that is credit risk, volatility risk, inflation risk, interest rate risk, liquidity risk, exchange rate risk and reinvestation risk to get improvement for their bond portofolio management for optimal return.

Kata Kunci : Obligasi, Risiko,Bank, Portofolio, Studi Kasus, Optimal, Bond, Risk, Bank, Portofolio, Case Study, Optimal