OPTIMALISASI PORTFOLIO KREDIT SME RETAIL PT BANK CIMB NIAGA TBK BERDASARKAN SEKTOR INDUSTRI DENGAN PENDEKATAN MARKOWITZ

MUHAMMAD PRASETIO, Jogiyanto Hartono M, Prof., Dr., MBA., Ak., CMA., CA.

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA)

Bank CIMB Niaga merupakan salah satu Bank dengan portofolio kredit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2014, portofolio kredit Bank CIMB Niaga terdampak negatif akibat pemburukan kinerja nasabah kredit yang disebabkan pemburukan ekonomi makro dan juga terkonsentrasinya pemberian kredit Bank CIMB Niaga pada beberapa sektor industri yang mengalami pemburukan. Untuk mengantisipasi dan mencegah pemburukan portofolio kredit (risiko kredit) serta sebagai langkah mitigasi terjadinya risiko konsentrasi kredit, maka perlu dilakukan optimalisasi portofolio kredit Bank CIMB Niaga berdasarkan sektor industri dengan mempertimbangkan risk dan return, khususnya pada segmen kredit SME Retail. Dengan optimalisasi portofolio kredit SME Retail, Bank CIMB Niaga diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko portofolio segmen tersebut dan mampu mengoptimalkan pendapatannya. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Bank CIMB Niaga, khususnya pada segmen SME Retail untuk membuat portofolio kredit optimal berdasarkan sektor industri dengan menggunakan pendekatan Markowitz, yaitu portofolio kredit optimal dengan risiko kredit terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Portofolio kredit SME Retail Bank CIMB Niaga saat ini masih dapat dioptimalkan. Dengan penelitian ini, Portofolio SME Retail Bank CIMB Niaga dapat dioptimalkan dengan menggunakan pendekatan portfolio optimal Markowitz, sehingga mampu menghasilkan return yang lebih besar dan tingkat risiko yang lebih kecil.

Bank CIMB Niaga is one of the Bank with the largest loan portfolio in Indonesia. In 2014, Bank CIMB Niaga's loan portfolio was negatively affected by the deterioration of customer's performance due to the deterioration of the macro economy and also by the credit concentration on few industry sectors that have worsening performance. To anticipate and to prevent worsening credit portfolio (credit risk) as well as mitigation action of credit concentration risk, it is necessary to optimize Bank CIMB Niaga's loan portfolio by considering the risk and return, especially in SME Retail segment. By the optimization of the SME Retail loan portfolio, Bank CIMB Niaga is expected to reduce the portfolio risk level of the segment and able to optimize its return. This research aims to assist Bank CIMB Niaga, particularly in SME Retail segment to make optimal loan portfolio based on industry sectors by using Markowitz approach, which is optimal loan portfolio with the minimum risk. The research results show that the Bank's CIMB Niaga Retail SME loan portfolio can still be optimized. By this research, Bank CIMB Niaga's SME Retail portfolio can be optimized by using Markowitz's optimal portfolio approach, in order to generate greater returns and lower risk levels.

Kata Kunci : Portofolio Kredit, Sektor Industri, Risk dan Return, Teori Markowitz