IMPLEMENTASI SISTEM INFERENSI FUZZY SEBAGAI INDIKATOR TEKNIKAL SAHAM DAN MANAJEMEN DANA MENGGUNAKAN MODIFIKASI OPTIMAL F

BIMO PRASETYO, Dr. Abdurakhman, S.Si., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 STATISTIKA

Tiga fungsi sistem trading yaitu trading rules, manajemen risiko, dan manajemen dana. Trading rules menentukan bagaimana cara seorang trader bisa masuk ke pasar. Indikator teknikal adalah salah satu cara membentuk trading rules. Ada berbagai pendapat yang subjektif dalam menginterpretasikan indikator ini, tergantung apakah trader berani menanggung risiko tinggi atau malah menghindari risiko. Output dari indikator teknikal ini berupa nilai kontinu sehingga kadang muncul nilai yang menyebabkan interpretasi yang rancu dan subjektif. Kerancuan dan kesubjektifan inilah yang membuat konsep fuzzy bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan indikator tersebut. Sistem Inferensi Fuzzy adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan hasil tegas dari data yang tidak pasti. Setelah trader menemukan cara untuk masuk ke pasar, manajemen dana dengan optimal f dapat digunakan oleh trader untuk mengetahui seberapa besar alokasi dana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil trading terbaik. Dari hasil penelitian diperoleh bukti bahwa sistem inferensi fuzzy mampu meningkatkan kemampuan indikator teknikal dengan input data yang rancu. Manajemen dana juga terbukti mampu meningkatkan keuntungan yang didapat jika dibandingkan dengan trading rules tanpa manajemen dana.

Trading system consist of 3 function: trading rules, risk management, and capital management. Trading rules determines how trader can enter the market. Technical indicator is one of the ways to contructs a trading rules. However, the ways to interpret the output of tecnical indicators depend on the preference of the trader whether he is a risk seeker or a risk averse trader. Moreover, the output of the indicator is a continuous value which mean that sometimes the value could lead to a vague and subjective interpretation. Fuzzy Inference System could be applied to enhance the capability of the technical indicator to produce a distinct output from a fuzzy or uncertain data. When entering the market, capital management using optimal f could be used to know how much the capital allocation needed to trade for the best result. The experiment shows that fuzzy inference system could enhance the capability of the technical indicator to process a fuzzy data. The experiment also shows that using optimal f as capital management could increase the profit of the trading rules.

Kata Kunci : Indikator Teknikal, Relative Strength Index, Average Directional Movement Index, Moving Average Convergence Divergence, Sistem Inferensi Fuzzy, Manajemen Dana, Optimal f, Sistem Trading.