Laporkan Masalah

PENCOCOKAN DISTRIBUSI RETURN INDEKS LQ 45 DAN HARGA SAHAM PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN DISTRIBUSI NORMAL, DISTRIBUSI EKSPONENSIAL, DISTRIBUSI HUKUM PANGKAT DAN DISTRIBUSI LOGNORMAL PADA SKALA WAKTU HARIAN DAN MINGGUAN

BIMO ANUGRAH PUTRA M, Dr. Dwi Satya Palupi

2017 | Skripsi | S1 FISIKA

Telah dipelajari distribusi return indeks saham dan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Distribusi keuntungan (return) suatu indeks / harga saham perlu dikaji karena mencerminkan proses yang terjadi di indeks pasar saham tersebut. dan distribusi return sendiri merepresentasikan keadaan ekonomi di Indonesia. Sebagai sampel akan diambil indeks LQ45 dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan indeks dan saham yang tercatat di BEI. Distribusi return yang akan diteliti meliputi distribusi return pada skala waktu harian dan mingguan. Distribusi rapat peluang yang diperoleh dari data series dibandingkan dengan distribusi Gaussian, eksponensial, lognormal dan hukum pangkat (power law) yang dikenal dalam fisika. Hasil pencocokkan menunjukkan bahwa distribusi rapat peluang return di bagian puncak sesuai dengan distribusi Gaussian, sedangkan di bagian ekornya lebih sesuai dengan distribusi lognormal dan distribusi eksponensial. Pengaruh skala waktu menunjukkan bahwa skala waktu mingguan memiliki distribusi yang lebih gemuk dibandingkan dengan skala waktu harian.

We have studied the distribution analysis of return in Indonesian Stock Index (IDX). The distribution of return should be investigated since it reflects the process that happens in Indonesian Stock Index, and the distribution of return itself represents economic growth in Indonesia. LQ-45 Index and PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. are choosen as examples. This studied investigated the distribution of return in scale of daily and weekly. The empirical data of probability density function will be compare by Gaussian distribution, exponential distribution, power law distribution and log-normal distribution as we know in physics. The result of this studied shows that the peak of distribution fitted with Gaussian distribution, whereas for the tail of distribution fitted by log-normal distribution and exponential distribution. The scaling effect of this studied shows that the distribution with the weekly time-scale is heavier that distribution in daily time-scale.

Kata Kunci : distribusi return, proses stokastik, penskalaan

  1. S1-2017-353058-abstract.pdf  
  2. S1-2017-353058-bibliography.pdf  
  3. S1-2017-353058-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2017-353058-title.pdf