Laporkan Masalah

Analisis Perbandingan Model Peramalan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Periode 1997:08-2015:12

YURIKA GUNAWAN, Prof. Dr. Insukindro, M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar mengalami depresiasi terus menerus selama 18 bulan sejak Maret 2014 hingga September 2015. Keadaan ini kemudian dapat menjadi lebih buruk karena munculnya kekhawatiran akan depresiasi yang lebih besar, maka penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi model peramalan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Penelitian ini menggunakan model AR yang dikombinasikan dengan variabel berita (AR News) dan model ARDL ECM yang dikombinasikan dengan variabel berita (ARDL ECM News). Hasilnya pertama, menunjukkan bahwa kenaikan unsur berita atau perbedaan suku bunga dua negara yang tidak diekspektasi akan berpengaruh pada depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Kedua, berdasarkan kategori evaluasi model menunjukkan bahwa model AR News memberikan peramalan dengan kesalahan terendah dibanding model ARDL ECM News. Ketiga, berdasarkan uji tidak disarangkan, yaitu encompassing F test menunjukkan bahwa estimasi model ARDL ECM News lebih baik dibanding AR News dalam meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

From March 2015 to September 2015, Rupiah fell from 11.400 to 14.600 against US Dollar. A bigger fall could happen amid speculation that Rupiah remain under pressure. The purpose of this study is to estimate a model to forecast Rupiah against US Dollar using two approaches: (1) AR model combined with news variable; (2) ARDL ECM model combined with news variable. The findings are: (1) the higher unexpected interest rates difference between two countries or news term, the higher depreciation of Rupiah against US Dollar; (2) based on model evaluation criteria shows that AR News model could forecast Rupiah against US Dollar with lower error than ARDL ECM News; and (3) based on non-nested test, specifically encompassing F-test, ARDL ECM News model is well performed rather than AR News model.

Kata Kunci : nilai tukar, peramalan, uji tidak disarangkan

  1. S1-2016-335906-abstract.pdf  
  2. S1-2016-335906-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-335906-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-335906-title.pdf