Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris tentang pengaruh pengaruh likuiditas terhadap risiko likuiditas, struktur modal dan profitabilitas bank. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah bank-bank konvensional yang ada di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun penelitian 2000-2005. Metode pengambilan sampel adalah adalah dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pooling data (time series dan crosssectional). Sampel akhir penelitian berjumlah 377 bank-tahun. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Untuk menguji hipotesis digunakan tiga model persamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap risiko likuiditas, struktur modal dan profitabilitas. Selain itu, Non Performing Loans juga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Bank yang melakukan investasi pada aset likuid non-cash akan mengurangi risiko likuiditasnya karena menurunnya volume kredit. Ketika bank memiliki aset likuid non-cash yang besar, maka bank semakin liquid dan bank dapat beroperasi hanya dengan memiliki modal inti yang rendah. Ketika bank memiliki aset likuid non-cash yang besar, maka bank semakin likuid tetapi pendapatan bank semakin rendah. Agar bank memperoleh manfaat dari investasinya berupa pendapatan, likuiditas, dan diversifikasi untuk mengurangi risikonya, maka bank harus menentukan besarnya investasi pada aset likuid noncash.

The aims of this research are to provide empirical evidence about the influence of liquidity to liquidity risk, capital structure and bank profitability. Populations of this research are conventional banking in Indonesia which is publishing financial statement during year 2000-2005. Method intake of sample is purposive sampling. The technique of data collection is pooling data (time series and of cross sectional). Final Sample consists of 377 bank-years. Data analizing technique use multiple regressions with SPSS program. Hypothesis testing used three equation models. The results of finding show liquidity management by doing investment in non-cash liquid assets has negative influence to liquidity risk, capital structure and profitability. Non performing Loans also has negative influence to profitability. Bank which is doing liquidity management by doing investment in non-cash liquid assets will reduce the liquidity risk, because of decreasing credit volume. When bank has large non-cash liquid assets, bank more liquid and bank can operate with low equity. When bank has large non-cash liquid assets, the return of bank is lower. The results of the research suggest that bank can have a benefit from it investment in form of earning, liquidity, and diversification to reduce it risk, by determine the proportion of non-cash liquid assets.

Kata Kunci : Industri Perbankan,Manajemen Likuiditas, Liquidity Management, Liquidity Risk, Capital Structure, Non Performing Loans and Profitability