Penelitian ini mengkaji perilaku harga kopi dan teh Indonesia dalam hubungannya dengan harga di negara eksportir utama dan negara impotir utama. Negara eksportir utama kopi dipilih Brasil, Vietnam dan Indonesia dan importir utama USA, Jerman, Jepang, sedangkan untuk komoditas teh dengan eksportir utama India, Srilanka, Kenya. Penelitian efisiensi penetapan harga pada perdagangan internasional dapat dianalisis dengan integrasi pasar, yaitu dengan pendekatan teori hipotesis pasar yang efisien (efficient market hypothesis). Analisis integrasi harga antar pasar digunakan analisis kointegrasi, sedangkan untuk mengetahui respon harga-harga antar pasar dianalisis menggunakan model kausalitas Engle and Granger (1987). Berdasarkan informasi hasil kausalitas harga, dilanjutkan analisis transmisi harga untuk menguji asimetri harga. Untuk mengatasi masalah otokorelasi pada penggunaan data runtun waktu maka analisis menggunakan pendekatan model koreksi kesalahan (error correction models), dan untuk pengembangannya akan ditambahkan variabel shock, seperti telah dikembangkan oleh Insukindro (I-ECM). Data penelitian adalah data runtun waktu harga bulanan kopi dan teh periode 1989-2003, dan untuk keperluan analisis maka data dikonversi menjadi bentuk logaritma natural (log e) Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Harga kopi yang diterima petani di Indonesia terintegrasi dalam ekuilibrium dinamis jangka panjang dengan harga diterima petani Brasil, Vietnam serta harga yang dibayarkan konsumen di USA, Jerman, Jepang. (2) Hubungan kausalitas harga kopi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi price leader pergerakan harga kearah negara produsen utama dan konsumen utama. (3) Harga teh di pasar lelang Jakarta, Calcuta, Colombo dan Mombasa terintegrasi dalam ekuilibrium dinamis jangka panjang. (4) Hubungan kausalitas harga teh antar pasar lelang di negara produsen utama menunjukkan bahwa pasar lelang Calcuta (India) menjadi price leader dan pasar lelang Jakarta (Indonesia) sebagai price follower (5) Hubungan transmisi harga kopi antara yang diterima petani di Indonesia dengan harga yang dibayarkan konsumen di USA, Jerman dan Jepang tidak simetri atau asimetri. Gejolak harga kopi dan teh di pasar internasional merupakan kondisi alamiah yang terjadi akibat perubahan penawaran dan permintaan, namun perubahan ini cenderung karena pengaturan oleh kekuatan pasar perusahaan multinasional. Untuk mengantisipasi risiko gejolak harga, disarankan produsen untuk memahami perilaku harga serta berusaha mengantisipasi melalui kerjasama bisnis dengan perusahaan multinasional dan melakukan manajemen produksi, salah satunya adalah diversifikasi komoditas.

Research was studied relationship for Indonesian coffee and tea prices and coffee and tea prices in major exporter and major importer in the world. For major coffee exporter countries are choiced Brasilia and Vietnam, and tea major exporter countries are choiced India, Colombo and Kenya. Futhermore for major coffee importer countries were choiced USA, Germany, Japan. Efficiency marketing research could be approached by efficiency market hypothesis theory, that was consist of market integration and market transmission. For analysed market integration is used cointegration approached, and analysed was continued by Granger Causality for detect respond from prices movement inter market between the major exporter and major importer countries. Furthermore final analysed was price transmission for detection price asymmetric in coffee export trading. Time series data of coffee and tea in 1989 to 2003 periods was used and for analysed the data to be convert in natural logarithm (log e) Results of the research are: (1) Farm gate coffee price in Indonesia is integrating in dynamic long run equilibrium with coffee prices in Brasilia and Vietnam, also retail coffee price in USA, Germany, Japan. (2) Causality of the price respond is conducting from Indonesia to Brasilia and Vietnam, likewise each price in USA, Germany, Japan respond to price movement in Indonesia. (3) Tea price in Jakarta tea auction is integrating in dynamic long run equilibrium with each price tea auction in Calcuta, Colombo and Mombasa. (4) Price in Calculta auction is price leader to respond prices movement in Jakarta, Colombo and Mombasa, and Jakarta prices is follower for each price movement in Calcuta, Colombo and Mombasa. (5) Price transmission for relationship in Indonesia prices to each prices in USA, Germany and Japan is asymmetry Fluctuation of coffee prices and tea prices in the international market is natural process and normal condition as result of the changes in supply and demand, but it,s changes because market power multinational company. Price Fluctuation is risk on plantation bussines that was not be avoided, but could be anticipated. It was be recommended to cooperation with multinasional company and diversification on crop and product to minimized price risk.

Kata Kunci : Kopi dan Teh Indonesia, Perilaku Harga, Pasar Internasional, market integration, cointegration, causality, price transmission, assimetry.